Celsus; tez, makale ve destekli proje üzerinde çalışan lisansüstü araştırmacılara, akademisyenlere ve uygulamalı iktisatçılara ekonometrik analiz hizmeti sunar. Zaman serisi, panel veri ve yatay kesit ekonometrik modellerini Stata veya EViews ile kurar, tahmin eder ve tanı testlerinden geçiririz; sonunda danışmanınızın, jürinin veya hakemin karşısında savunabileceğiniz bir sonuç teslim ederiz: verinize uygun tahminci, onu gerekçelendiren ön testler, eksiksiz bir tanı bataryası ve yorumuyla birlikte yayına hazır tablolar. Ekonometristlerimiz modelleme kararlarında size yol gösterir; araştırma sorusu, kuram ve nihai yargı size aittir.
Neler dahil
- Zaman serisi ekonometrisi: durağanlık ve birim kök testleri (ADF, PP, KPSS, yapısal kırılma testleri), gecikme uzunluğu seçimi, ARIMA ve VAR modelleri, etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleri.
- ARDL ve sınır testi: karma I(0)/I(1) değişkenlerle model kurulumu, F ve t sınır testleri, uzun dönem katsayıları, hata düzeltme modeli ve CUSUM/CUSUMSQ kararlılık tanıları.
- Eşbütünleşme ve nedensellik: Engle–Granger ve Johansen yöntemleri, VECM tahmini ve hata düzeltme teriminin yorumu, Granger ve Toda–Yamamoto nedensellik testleri.
- GARCH ve volatilite modellemesi: GARCH, EGARCH, GJR-GARCH ve TGARCH dahil ARCH ailesi modeller, dağılım varsayımları, asimetri ve kaldıraç etkileri, volatilite öngörüsü.
- Panel veri ekonometrisi: havuzlanmış EKK, Hausman testiyle sabit ve tesadüfi etkiler, küme-dirençli ve Driscoll–Kraay standart hataları, dinamik panel (Arellano–Bond, sistem GMM), panel birim kök ve panel eşbütünleşme testleri.
- İçsellik ve nedensel tasarımlar: zayıf araç ve aşırı tanımlama testleriyle araç değişken ve 2AEKK, farkların farkı (DiD), değişen varyans ve otokorelasyona dirençli çıkarım.
- Tanı ve sağlamlık: her model için otokorelasyon, değişen varyans, normallik, fonksiyonel biçim ve çoklu doğrusal bağlantı testleri; sağlamlık kontrolü olarak raporlanan alternatif model kurgusu.
- Teslimatlar: APA 7 veya hedef derginin biçiminde tahmin tabloları, şekiller, sade dille yazılmış yorum ve tamamen yeniden üretilebilir Stata do-dosyaları veya EViews programları.
Süreç
- Kapsam: araştırma sorularınızı, hipotezlerinizi, veri frekansını ve örneklem yapısını inceler; model ailesi ile tahmin stratejisinde anlaşır ve teslim tarihini belirleriz.
- Hazırlık: seriyi veya paneli temizler ve dönüştürür, ön testleri (birim kök, yatay kesit bağımlılığı, panel tanıları) çalıştırır, planlanan tahmincinin verinize uygun olduğunu doğrular ya da doğru alternatifi öneririz.
- Tahmin: modeli Stata veya EViews ile tahmin eder, tam tanı bataryasını ve sağlamlık kontrollerini uygular, her kararı açıklamalı ve yeniden üretilebilir kodda izlenebilir tutarız.
- Raporlama ve sonrası: tabloları, şekilleri ve yorumu hedef biçiminizde teslim eder; revizyonlarda ve danışman ya da hakemin ekonometrik yönteme ilişkin sorularında destek veririz.
Kapsadığımız ekonometrik yöntemler
| Model ailesi | Örnek yöntemler | Yazılım | Tipik teslimat |
|---|---|---|---|
| Birim kök ve durağanlık | ADF, PP, KPSS, Zivot–Andrews, panel birim kök testleri | EViews, Stata | Gecikme seçimi ve deterministik bileşenlerle bütünleşme derecesi tablosu |
| ARDL ve sınır testi | ARDL(p,q), F ve t sınır testleri, ECM, CUSUM | EViews, Stata | Uzun ve kısa dönem katsayı tabloları, hata düzeltme terimi, kararlılık grafikleri |
| Eşbütünleşme ve nedensellik | Engle–Granger, Johansen, VECM, Granger, Toda–Yamamoto | EViews, Stata | İz ve maksimum özdeğer tabloları, VECM çıktısı, nedensellik matrisi |
| Volatilite modelleri | ARCH, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH | EViews, Stata | Varyans denklemi tablosu, asimetri testleri, volatilite öngörüleri |
| Statik panel modelleri | Havuzlanmış EKK, sabit etkiler, tesadüfi etkiler, Hausman testi | Stata | Dirençli standart hatalarla tahminci karşılaştırma tablosu |
| Dinamik panel modelleri | Arellano–Bond, Blundell–Bond sistem GMM | Stata | AR(2) ve Hansen/Sargan tanılarıyla GMM tablosu |
| İçsellik ve nedensel tasarımlar | AD/2AEKK, farkların farkı, olay çalışması tasarımları | Stata | Araç tanıları, etki tablosu, paralel eğilim grafiği |
Ekonometrik projelerin dağılımı
İlgili rehberler
Analizi bize emanet etmeden önce yöntemleri anlamak isterseniz açık erişimli ekonometri rehberlerimiz her birini adım adım anlatır: durağanlık ve birim kök testleri (ADF, PP, KPSS), ARDL sınır testi: ne zaman ve nasıl kullanılır, eşbütünleşme ve nedensellik: Johansen, VECM ve Granger, GARCH volatilite analizi ve panel veri: sabit mi tesadüfi etkiler mi, Hausman testi.
Sık Sorulan Sorular
Ekonometrik analiz ne kadar sürer?
Seri veya panel birimi sayısına, model ailesine ve verinin gerektirdiği ön test yüküne bağlıdır. Tek bir ARDL veya sabit etkiler modeli genellikle birkaç iş günü içinde tamamlanır; VECM, GARCH ya da sistem GMM içeren çok modelli çalışmalar daha uzun sürer. Kapsamda anlaştığımızda kesin teslim tarihini bildiririz.
Fiyat nasıl belirlenir?
Fiyat listesi yerine projenin kapsamına göre teklif veririz. Veri yapınızı, model ailesini ve raporlama biçimini inceledikten sonra bir iş günü içinde kapsama göre sabit bir teklif göndeririz; sonradan sürpriz ek ücret çıkmaz.
Verilerim güvende mi?
Evet. Veri setiniz yalnızca üzerinde anlaşılan analiz için kullanılır, talep hâlinde gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalarız ve çalışma UK GDPR ile KVKK ilkelerine uygun yürütülür. Dilerseniz iş bitiminde tüm veri ve kod silinir.
Bu hizmet akademik olarak etik mi, nasıl başlarım?
Hizmetimiz yazarın kendi çalışmasının yerine geçmez, onu destekler: ekonometrik yöntem, tahmin ve raporlama desteği veririz; modelleme kararlarını siz onaylar, sonuçları siz savunursunuz. Başlamak için iletişim formunu doldurun veya verinizi ve araştırma sorunuzu kısaca anlatan bir WhatsApp mesajı gönderin.